بررسی علیت بین تورم، رشد تولید، قیمت نفت و نااطمینانی آنان با استفاده از یک مدل گارچ سه متغیره برای ایران

نویسندگان

اکبر کمیجانی

حسین توکلیان

علی توکلیان

چکیده

با استفاده از یک مدل گارچ سه متغیره ما به دنبال بررسی روابط علی بین شش متغیر تورم، رشد تولید، رشد قیمت نفت، نااطمینانی تورم (نااطمینانی اسمی)، نااطمینانی رشد تولید (نااطمینانی حقیقی) و نااطمینانی قیمت نفت در مورد ایران هستیم. نتایج نشان دهنده این است که افزایش تورم با افزایش در نااطمینانی تورمی (فرضیه فریدمن (1977) و بال (1992)) همراه است. علاوه بر آن، رشد بالاتر تولید با نااطمینانی حقیقی بالاتر همراه است. با افزایش نااطمینانی رشد تولید هم تورم (فرضیه دوریوکس(1989)، کوکرمن و گرلاچ(2003)) و هم رشد (فرضیه میرمن(1971)، بلک(1987) و بلکبرن(1999)) افزایش می‎یابد. فرضیه هلند[1] (1995) یعنی وجود علیت منفی از نااطمینانی تورم به تورم برای وقفه هشت و در سطح 10 درصد رد نمی‎شود. فرضیه وجود علیت منفی از نااطمینانی قیمت نفت به رشد تولید (فرضیه پیندیک(1991)، فردرر(1996)، بارسکی و کیلیان (2004)) پذیرفته می‎شود. افزایش قیمت نفت نیز در کوتاه‎مدت رشد تولید را افزایش داده و تورم را کاهش می‎دهد. در مورد سایر روابط علی آزمون شده به نتایج تجربی قوی دست نیافتیم. 6. holand (1995)

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

علیت گرنجری بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل MSVAR

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه علیت میان تورم و نااطمینانی تورمی در اقتصاد ایران طی دوره 1394:4-1369:1 است. جهت دستیابی به این هدف، در مقاله حاضر از مدل خودرگرسیون‌ برداری با امکان تغییر رژیم مارکف (MS-VAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که بسته به اینکه متغیرهای تورم و ناطمینانی در تورم در کدام رژیم قرار دارد، رابطه علیت میان متغیرهای مذکور می‌تواند متفاوت باشد. در کل نتایج ...

متن کامل

تورم، رشد، نااطمینانی تورم و رشد در ایران:کاربردی از مدل گارچ چند متغیّره

       هدف مقاله‌ی حاضر، آزمون رابطه میان متغیّر­های تورم، نااطمینانی تورم، رشد اقتصادی و نااطمینانی رشد اقتصادی است. برای این منظور، با به کارگیری داده­های فصلی طی دوره‌ی زمانی 1367:01 تا 1386:12 و با استفاده از الگوی گارچ چند متغیّره، نااطمینانی تورم و نااطمینانی رشد اقتصادی اندازه­گیری و در مرحله‌ی بعد بر اساس آزمون علّیت گرنجری، رابطه‌ی علّی میان متغیّر­های مورد بررسی مشخص شده و نهایتاً برای رواب...

متن کامل

اثر نااطمینانی تورم، نااطمینانی تولید و قیمت نفت بر تورم رشد اقتصادی در ایران

هدف این پایان نامه بررسی اثر نااطمینانی تورم، نااطمینانی تولید و قیمت نفت بر تورم و رشد اقتصادی در کشور ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1390:4-1369:1 با بهره گیری از مدل چند متغیرهegarch-mاست.شاخص قیمتی مصرف کننده و تولید ناخالص داخلی حقیقی به ترتیب به عنوان جانشینی برای سطح عمومی قیمت ها و تولید استفاده شده است. مدل به روش حداکثر درستنمایی با بهره گیری از الگوریتم برندت، هال، ه...

15 صفحه اول

علیت گرنجری بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل msvar

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه علیت میان تورم و نااطمینانی تورمی در اقتصاد ایران طی دوره 1394:4-1369:1 است. جهت دستیابی به این هدف، در مقاله حاضر از مدل خودرگرسیون برداری با امکان تغییر رژیم مارکف (ms-var) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که بسته به اینکه متغیرهای تورم و ناطمینانی در تورم در کدام رژیم قرار دارد، رابطه علیت میان متغیرهای مذکور می تواند متفاوت باشد. در کل نتایج ت...

متن کامل

بررسی علیت غیرخطی میان تورم و نااطمینانی تورم در ایران

38 در چارچوب مبانی نظری - هدف اصلی در مقاله حاضر بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم طی دوره 1392،GMDH مربوطه است. بدین منظور، رابطه علیت میان تورم و نااطمینانی تورم با استفاده از روش غیر خطی الگوریتمبررسی شده است. نتایج نشان می دهندکه یک علت غیر خطی یک طرفه از تورم به نااطمینانی تورم در ایران وجوددارد. . به عبارت دیگر، تورم تأثیری معنی دار و قوی بر نااطمینانی تورم دارد.

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
پژوهشنامه اقتصاد کلان

ناشر: دانشگاه مازندران

ISSN 2322116X

دوره 8

شماره 15 2012

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023